近日，陕西省人民政府正式发布了《关于2024年度陕西省科学技术奖励的决定》。由我校学院薄立军教授牵头完成的研究项目荣获本年度自然科学二等奖。

该获奖项目聚焦于金融数学前沿领域，针对不完备金融市场模型开展了系统性研究，并引入了创新的模型框架与概率方法。其主要研究内容包括：一是在一般违约相关条件下，建立了系统性风险的渐进解析定价框架，为信用投资组合的最优投资策略提供了理论基础。二是提出了分解形式的ESSCHER变换，用于识别不完备市场条件下的风险中性定价测度；同时，将动态违约视为机制转换过程，构建了相应的风险控制与投资组合管理分析框架。三是创新性地将机制转换跳－扩散模型引入外汇风险管理领域，首次建立了基于机制转换的金融衍生品定价理论框架，并发展了考虑马氏链主权信用评级影响的利率与外汇升值、波动率的机制转换跳扩散市场模型。该项目在不完备市场建模与理论分析方面取得了创新性突破，相关研究成果在金融系统性风险识别与监控、受控金融市场违约风险评估、信用资产组合管理、金融衍生品定价及保险风险管理等领域具有潜在的应用价值。

项目研究成果已发表于多个国际权威学术期刊，包括：国际Bachelier金融学会（BFS）会刊《Mathematical Finance》(2篇)、美国工业与应用数学学会（SIAM）会刊《SIAM Journal on Control and Optimization》、保险精算领域权威期刊《Insurance: Mathematics and Economics》以及金融数学领域权威期刊《Finance and Stochastics》。研究期间，项目团队获得了国家自然科学基金青年科学基金项目2项、面上项目2项以及国际(地区)合作与交流项目1项的资助。

据悉，2024年度陕西省科学技术奖共评选出获奖项目354项。我校在本年度评选中共有17项成果获奖，其中包括3项自然科学二等奖。此次薄立军教授团队的获奖，体现了我校在概率论与数理统计研究领域持续探索所取得的成果。